Торговля в Форекс по двойным нулям

19.12.2013

Многие трейдеры часто упускают из вида такую привлекательную область торговли, как рыночная структура. Для хорошего трейдера незаменимым является понимание микроструктуры рынка и динамики его движения. Огромное преимущество в торговле может дать развитие чутья. Особенно важным это является для внутридневной торговли на Форекс. Учитывая то, несомненно, обстоятельство, что подавляющее большинство игроков на Форекс абсолютно не посвящены в информацию о внутридневных потоках ордеров, исходящих от крупных инвесторов. Настолько крупных, что их вход в рынок не замедлит сказаться на цене той или иной валютной пары. Поэтому, трейдерам, планирующим извлекать прибыль из краткосрочных, внутридневных колебаний цены, не остаётся ничего иного, как учиться видеть и предугадывать ценовые зоны, на которых велика вероятность появления крупных потоков ордеров. Данное умение поможет одинокому трейдеру чувствовать течение и всегда идти в унисон с т.н. маркетмейкерами.

Стратегия двойных нулей отличается избирательным видом торговли на уровнях, важных с психологической точки зрения. Двойными нулями называют «круглые» числа, а именно те, где последние две цифры – нули: 151,00 или 1,3300. Такие цены называются уровнями с двойными нулями. Данная стратегия основана на многократно наблюдаемой закономерности, когда валютная пара несколько раз за торговый день отскакивает от уровней сопротивления или поддержки, обозначенной двумя нулями. Причём, это обстоятельство не зависит от текущего, основного тренда. Многие трейдеры считают, что такие отскоки гораздо логичнее и сильнее, чем простая коррекция от уровней поддержки или сопротивления. Подобная реакция тренда идеально подходит для внутридневных торгов. Работать со стратегией двух нулей не сложно. Единственное чего она требует – умение чувствовать психологию трейдеров, и крупных инвесторов.

Залог успеха данной стратегии в том, что трейдеры – это люди со свойственной им психологией. Большинство участников рынка имеют тенденцию к выставлению ордеров вблизи круглых чисел, причём, если ордера StopLoss часто размещают сразу за такими круглыми числами, то TakeProfit ставят на один уровень с двойными нулями. Рынок Форекс – непрерывен. Трейдеры в большом количестве используют здесь защитные ордера. А вот крупные инвесторы, в лице организаций или просто физических лиц, имеют тенденцию использовать эту концентрацию позиций, вокруг чисел с двумя нулями. Таким образом, за счёт стратегии двойных нулей, трейдер имеет возможность поставить себя в один ряд с теми же маркетмейкерами.

Теперь давайте ознакомимся с правилами торговли. Находим валютную пару, цена которой на данный момент существенно выше или ниже средней скользящей с периодом в 20 дней на графике M10 или M15. Открываем сделку на продажу или покупку, в зависимости от положения относительно скользящей, когда цена поднимется на несколько пунктов (не более десяти) выше/ниже фигуры. StopLoss ставим не далее, чем 20 пунктов от точки входа. Если сделка даст прибыль, вдвое превышающую первоначальный риск, то половину позиции нужно закрыть, а StopLoss переставить на уровень безубытка. Далее защитный ордер также можно подтягивать аналогичным образом.

Оптимальным условием будет, если трендовое движение будет идти само по себе, без наличия импульса в виде политико-экономических новостей. Естественно, не стоит сбрасывать со счетов и уровни поддержки или сопротивления. Стратегия Двух нулей даёт больший эффект, если «нулевые» числа находятся на одном уровне с линиями Фибоначчи, Боллинджера и т.д. Давайте рассмотрим практический пример для лучшего понимания.

Открываем график с 15-и минутным таймфреймом. Выбираем валютную пару, таким образом, как это было сказано выше. К примеру, мы видим, что EUR/USD опустилась значительно ниже 20-и дневной средней скользящей. Нас интересует тот момент, когда цена пары достигнет 1,2800. Вот, уже сошлись два условия: сильное отклонение от скользящей и круглое число с двумя нулями. Теперь выставляем ордер на покупку по цене, немного ниже числа с двумя нулями – 1,2795. Ордер сработал. StopLoss устанавливаем ещё на 20 пунктов ниже точки входа, т.е. на 1,2775. Предположим, что UER/USD дошло до 1,2788 и продолжило свой путь. Значит, нам нужно продать половину позиции, а защитный ордер перенести на 1,2795. Далее действуем, подтягивая StopLoss.

Такую стратегию можно взять, как за основу, так и в качестве дополнительной, поскольку, в течение практики, каждый сможет убедиться, что уровень цены, обозначенный двумя нулями, отлично подходит для фильтрования сомнительных сделок от хороших, а хороших от очень хороших.

Для открытия позиций на продажу, действовать нужно аналогичным образом, но с некоторыми зеркальными отличиями. На 10-15-ти минутном графике ищем валютную пару, которая была бы существенно выше 20-ти дневной скользящей. После чего устанавливаем отложенный ордер на продажу. Место выбираем сразу за ближайшим уровнем с двумя нулями. К примеру, пусть это будет условная пара GPB/USD. Ищем ближайшую цену с двойными нулями, к примеру, 1,5300. Ордер на открытие сделки на продажу ставим на уровне 1,5295. После того, как ордер сработал, выставляем StopLoss на уровне 1,5325. Напоминаю, нас интересует теперь понижение цены. Далее всё точно также: подвигаем защитный ордер при достижении двойного размера StopLoss-а. Закрываем половину сделки, а StopLoss переносим на 1,5295.

Торговлю следует вести только на графиках M15 и M10. Торговля на графиках с более крупным таймфреймом не будет давать того эффекта, который дают 10-15-и минутные графики. Если кого-то смущает операция по закрытию половины сделки с последующим переносом защитного ордера в безубыток, некоторые трейдеры советуют открываться сразу двумя одинаковыми позициями. Для обеих позиций устанавливаем защитный ордер на 20 пунктов от точек входа. TakeProfit также можно установить на те же 20 пунктов в противоположную сторону для первой и на 25 пунктов для второй сделки. Хотя, вторую в этом случае можно вообще не трогать. Теперь, когда первая закроется с прибылью, мы просто передвигаем StopLoss со второй сделки в точку безубыточности и продолжаем следить за трендом.

Торговать имеет смысл в рамках прибыли, равной 20-50-ти пунктам. Выжимать из стратегии больше, чаще всего, нет смысла. В лучшем случае график войдёт в продолжительный флэт и трейдер только потеряет время, а в худшем, может случиться быстрый разворот и трейдер или потеряет деньги, или останется при своих, если успеет заранее позаботиться об установке безубыточной точки. Плюсы данной стратегии очевидны: стратегия торговли на основании двойных нулей не привязана ни к одной из валютных пар, не имеет каких-либо временных ограничений, кроме торговли до обеда в понедельник или попадания на крупные экономические новости. Эта стратегия не боится рыночного шума, который неизбежно будет преследовать её на таких краткосрочных графиках типа М10 или М15. Стратегию двойных нулей можно самым разнообразным образом дополнять, начиная от полос Боллинджера или Фибоначчи и заканчивая разнообразными индикаторами. Наиболее удачным здесь будет использование индикатора RSI, который позволит точнее определиться с перспективами открытия сделки и моментом закрытия, за счёт определения границ перекупленности или перепроданности. Несмотря на то, что стратегия двойных нулей ни в коем случае не является тем приёмом, который может показать насыщение или дефицит рынка, тем не менее, RSI поможет торговать с большей эффективность. Кстати, никто не запрещает использовать стратегию двойных нулей не в качестве основного, дополнительного выявления выгодных сделок.

Ну, и напоследок, давайте скажем пару слов о недостатках и возможных опасностях, которое таит в себе для трейдеров эта стратегия. Во-первых, далеко не всегда происходит нужная трейдеру коррекция цены, которая достигла уровня двойных нулей. Часто бывает так, что никаких особенных действий цена не принимает. Ошибку допускают те, кто слепо доверяют магии двух нулей, а не используют этот фактор в комплексе с фигурами паттернов типа «левое плечо», «голова», «правое плечо», а также с уже приведёнными выше линиями Боллинджера и Фибоначчи. Во-вторых, нужно хорошо выбирать валюту с уровнем выше или ниже 20-ти дневной средней скользящей. Насколько ниже или выше, создатели стратегии резонно не поясняют, ибо нельзя в этом случае установить единый стандарт для всех случаев. Бывает, что достаточно и небольшого отклонения от скользящей, а случается, что и внушительное отклонение не гарантирует успеха от последующей сделки.