Торговля на основе полос Боллинджера. Особенности применения в Форекс.

07.11.2013

Любой начинающий или профессиональный трейдер мечтает о том, чтобы найти такой комплекс из торговых приёмов и методов технического анализа, который не давал бы сбоев и всегда приносил бы прибыль. К сожалению, универсального алгоритма, который являлся бы панацеей для успешных торгов на рынке Форекс, не существует. Однако некоторые методы, которые трейдеры внедряют в свои торговые системы, тем не менее, заметно улучшают их финансовую статистику. Один из наиболее эффективных и одновременно простых приёмов, который имеет достаточно широкую популярность среди игроков на бирже Форекс – это полосы Боллинджера.

Полосы Боллинджера являются одним из очень популярных графических индикаторов. Изначально, применение полос Боллинджера было осуществимо в торговом клиенте Метатрейдер, однако, теперь данный вид графического индикатора широко распространяется на многие другие Форекс-платформы. Собственно говоря, сам индикатор состоит из трёх линий, которые образуют две полосы, размещённые на определённом расстоянии от цены валютной пары. Расстояние зависит от волатильности рынка. Оно никогда не бывает постоянным, чем менее устойчив тренд, тем больше расстояние между полосами. При устойчивости цены и при спокойном движении графика, эти полосы максимально сближаются, давая представление трейдеру о волатильности рынка. При сужении полос, часто цена начинает устраивать «кардиограмму», резко меняясь в ту или иную сторону. В случае выхода графика за границы полос Боллинджера, трендовая тенденция сохранится. Для того чтобы отличить данную ситуацию от ситуации, когда происходит ценовой разворот, нужно убедиться в наличии экстремумов внутри самих полос и за пределами оных. Кроме этого, ещё одной особенностью работы с полосами Боллинджера является то, что цена, взяв своё начало у границы одной из полос, часто доходит до границы второй полосы и идёт обратно аналогичным образом. Вовремя выявив данную особенность можно существенно снизить риски за счёт верного определения открытия и закрытия позиции.

Для того, чтобы точнее определиться с трендовым направлением, трейдер обязан дождаться того момента, когда цена преодолеет границу сопротивления в виде верхней полосы или опустится за нижнюю полосу, преодолев тем самым, линию поддержки. При колебании графика внутри этих линий, качественный, сильный сигнал в рамках данного индикатора будет отсутствовать. Поэтому, лучше всего будет открыть позицию только по факту пересечения трендом одной из полос Боллинджера для возврата по направлению к линии средней скользящей. При этом сама средняя полоса выступает в хорошей роли уровня поддержки для повышения цены, а уровень сопротивления – для понижения.

А вот выходы за пределы полос, часто и густо являются ничем иным, как ложными пробоями. Цена, своего рода, тестирует рыночную границу, после чего возвращается к середине. В этом случае множество трейдеров предпочитают торговать на откатах против тренда. Самое главное – оценить качество пробоя, ложный он или настоящий. Собственно, одной из характеристик ложного является то, что показатели объёма будут низкими, а при настоящем пробое эти показатели будут расти. В дополнение к увеличению объёма могут идти последующее расхождение вширь самих полос Боллинджера.

Давайте рассмотрим на примере действия трейдера при работе с полосами Боллинджера. Для начала нужно определиться с валютной парой. Цена выбранной пары должна достигнуть уровня нижней полосы Боллинджера, либо же подойти к ней вплотную. Теперь трейдер должен подождать того момента, пока следующая свеча полностью сформируется. Если уровень этой свечи будет больше предыдущего минимума, или равен ему, то позицию нужно открывать по факту открытия третьей по счёту свечи. Максимум первой наблюдаемой свечи, при этом, должен быть меньше или равен максимуму свечи предыдущей. Далее нужно принять все необходимые меры для выставления защитных ордеров. Stop Loss следует выставлять на несколько пунктов ниже уровня минимума предыдущей свечи, которая полностью сформировалась. Stop Loss нужно передвигать каждый раз, как только будет закрываться каждая последующая свеча. Делать это следует, ориентируясь по уровню средней скользящей полосы Боллинджера. Выполнять данную операцию нужно лишь после того, как цена впервые пройдёт эту самую среднюю полосу. Теперь трейдеру осталось лишь ждать, когда сработает Stop Loss и сделка закроется сама по себе. Впрочем, это можно сделать и самостоятельно, ориентируясь по ситуации. Главный принцип, который должен соблюдать трейдер состоит в том, что убытков, в отличие от прибыли, нельзя рисковать.

Полосы Боллинджера

Что касается алгоритма для открытия позиции по продаже, то тут всё выглядит точно также, но с точностью до наоборот. Открывать сделку следует, ориентируясь на верхнюю полосу Боллинджера, а защитный ордер на закрытие следует установить немного выше уровня максимума предыдущей свечи.

Собственно, сам Джон Боллинджер, создатель данного индикатора, не считает уместным использование этих полос в качестве самодостаточных сигналов для открытия или закрытия позиции. По мнению Боллинджера, его полосы призваны для создания определённой рамки. Цена, находясь внутри такой рамки, может быть подвержена более детальному анализу при помощи иных индикаторов. Вот почему для трейдера важно уметь оперировать несколькими инструментами графического и технического анализа, не останавливаясь лишь на одном. К примеру, в данном случае, в качестве инструментов дополнительно анализа отлично подойдут индикаторы денежного потока или индикаторы баланса оборота.

Видный американский биржевой аналитик Джон Девчич, анализируя различные ситуации, возникающие внутри некоторых торговых стратегий с применением полос Боллинджера, отметил неплохую стабильность, которую даёт их применение в случае, открытия позиции на покупку, когда цена прорвала нижнюю полосу. При этом каждая из ситуаций на рынке отличаются друг от друга, и может не совпадать. Всё зависит от того, что по конкретной валютной паре может случиться наплыв предложений на продажу. В этом случае сложно предугадать, сколько будет длиться давление «медведей» на рынке. По мнению Девчича, наибольшей проблемой является выбор момента, когда стоит открыть сделку. Тренд, входящий в т.н. «зону перепроданности» может столкнуться с «медьвежьим» давлением. Как правило, этот наплыв корректируется достаточно быстро, однако, в случае, когда давление не ослабевает и цена продолжает покорять новые минимумы, в этом случае на помощь придёт грамотно выставленный защитный ордер.

В качестве непредвиденной на рынке ситуации, также может возникнуть сильная продажа или покупка крупным инвестором. Только она может резко вытолкнуть цену за пределы полос, вопреки всякой логике. Как показывает практика, чаще всего, за резкими изменениями в фазе нарушения целостности одной из полос Боллинджера происходит не менее резкий разворот тренда. А поскольку график может несколько раз подряд проделать подобный трюк, изображая целую серию изменчивых баров, прежде чем произойдёт разворот, то именно по этой причине и рискует потерять деньги тот трейдер, который планирует открывать сделку, торгуя против данных событий.

Для того чтобы несколько уменьшить риски, следует перейти от более высокого масштаба к более низкому, переждав там текущий разворот, перед тем, как открыть позицию против трендового течения. Сам тренд способен неоднократно возобновиться, в случае если цена совершит откат в пределах верхней и нижней полосы, до тех пор, пока откат не выдаст иной сигнал к развороту. В этом случае нужно искать свечу, аналогичную предыдущей, с тем условием, чтобы она смогла заполнить любой разрыв, который создал «внеполосный» бар. При должном управлении, оперативности и наработанных навыках, такая система может обеспечить стабильную прибыль на рынке Форекс.

В заключение.

Следует помнить, что полосы Боллинджера меняют свою ширину в зависимости от цены, что, в конечном счёте, будет означать перемещение цели, после каждого бара. Чем больше рынок находится в боковом течении, тем уже сжимаются полосы. Полосы Боллинджера нужно совмещать с иными индикаторами. Особенно хороший эффект дают индикаторы импульсного типа. Такой приём помогает не только отличить рыночное движение от ложных прорывов и боковых рынков, но и значительно улучшить выбор времени для открытия позиции. В случае, если импульсные индикаторы начнут демонстрировать растущий сигнал, следует обратить внимание на естественные уровни прорыва одной из полос Боллинджера, а после этого выполнить, непосредственно, поиск момента входа в рынок в пределах сужающихся баров.