Торговая стратегия Форекс на основании индикатора Ишимоку

28.11.2013

По оптимистическим данным, индикатор Ишимоку даёт при правильном использовании почти 65% прибыли в месяц. При более скептическом взгляде можно выяснить, что индикаторы Ишимоку дают чуть более 10-20% среднемесячной прибыли, что, в принципе, также неплохо. Вряд ли кто-то откажется от того, чтобы за полгода увеличить на 100% свой стартовый депозит. Однако если бы всё было так легко и просто, наверняка, все бы пользовались исключительно методом Ишимоку. Но, как видите, это вовсе не так. Несмотря на простоту использования этого индикатора, что позволяет работать с ним даже новичками на рынке Форекс, всё же Ишимоку не является очень популярным, как в Европе, так и среди русскоязычных трейдеров. Одной из главных причин этого является крайне скудное информационное поле. Литературы на европейских языках, где исчерпывающе рассказывалось бы о тонкостях применения индикатора Ишимоку, очень мало.

Индикатор Ишимоку был изобретён японским аналитиком Гоичи Хосода. Несмотря на то, что изобрёл данный индикатор он в 30-х годах прошлого века, широкой общественности это изобретение было представлено лишь спустя 30 лет, в 60-х годах. Всё это время гражданин Хосода, с присущей японцам скрупулёзностью, испытывал и тестировал этот индикатор в различных условиях. В итоге, после многолетнего процесса доработок и полирования, индикатор под названием Ишимоку (так звучал псевдоним гражданина Хосоды) явил себя миру. Сразу можно отметить, что вряд ли найдётся ещё хотя бы один подобный инструмент для торгов на бирже, который бы создавался так долго. Один этот факт заслуживает уважения и требует обязательного ознакомления с этим необычным индикатором. Что ж, давайте попробуем рассмотреть более детально индикатор Ишимоку и практические методы его использования на торгах Форекс.

Индикатор Ишимоку под микроскопом.

Сразу следует предупредить, что данный индикатор – вовсе не так сложен, как может показаться на первый взгляд. Несмотря на то, что описание этого индикатора достаточно сложно читать, а ещё более сложно понимать, после нескольких практических занятий по нескольку минут всё должно встать на свои места, после чего индикатор Ишимоку не покажется чем-то из ряда вон выходящим, ввиду исключительной сложности для понимания и последующего применения.

Торговля, на основании этого индикатора, показывает неплохие результаты, как во флэте, так и на трендовом участке рынка. Наилучшие результаты здесь можно получить, если использовать свечной анализ с графиком D1 и W1 (одни сутки и одна неделя). Следующий за трендом индикатор, призван распознавать уровни поддержки и сопротивления, а также подавать сигналы для входа или выхода из рынка. Сигналы эти представлены в виде подобия скользящих средних. Главное отличие между скользящей средней и индикатором Ишимоку состоит в том, что у второго линии смещаются вперёд во времени, за счёт чего индикатор создаёт более широкие коридоры для уровней поддержки и сопротивления, чем самым снижая риск появления ложных сигналов. Говоря проще: индикатор Ишимоку является удачной композицией из одновременно нескольких индикаторов и различных методов к подходу формирования цены. Четыре линии, составляющие единое целое этого индикатора и являются базовыми показателями его параметров:

Индикатор Ишимоку

«Tenkan-sen» – представляет собой среднюю цену за первый период. Рассчитывается цена по формуле: половина суммы минимума и максимума за конкретный период. Если эта линия идёт вверх или вниз, следовательно, данная валютная пара фиксируется, как пара, находящаяся в состоянии тренда, движущегося в ту же сторону, куда и Tenkan-sen;

«Kijun-sen» – представляет среднюю цену за второй период. Этот показатель предсказывает будущее движение рынка. График пойдёт вверх, если цена будет находиться выше линии Kijun-sen. Если график будет пересекать эту линию, значит, следует ожидать смену трендового направления. Вместе Kijun-sen и Tenkan-sen образуют сигналы для входа в рынок. Пересечение Kijun-sen и Tenkan-sen сверху-вниз, является сигналом к продаже, а пересечение снизу-вверх – сигналом к покупке;

«Senkou Span A» – не фиксированное промежуточное расстояние, которое сдвинуто ровно на размер второго периода, начиная от середины двух предыдущих линий;

«Senkou Span B» – представляет среднюю цену за третий период. Данная линия сдвинута вперёд, ровно на размер второй линии. Обе линии Senkou Span A и Senkou Span B образуют т.н. «облако», которое ни с чем не спутать. «Облако» хорошо видно, за счёт закрашивания в отличный от остальных фигур графика цвет. Если график находится внутри облака, то можно говорить об отсутствии тренда и переходу во флэт. В этом случае верхняя и нижняя граница облака играют роль уровня поддержки и сопротивления. Если цена находится над облаком, то всё облако превращается в уровень поддержки, и наоборот, если цена находится под облаком, то всё облако формирует собой линию сопротивления. Пересечение двух линий А и В снизу-вверх является сигналом для открытия позиции для покупки, пересечение сверху-вниз – сигнал для продажи.

«Chinkou Span» – цена, которая пришлась на закрытие текущей свечи, сдвинутой назад на расстояние, равное размеру второго интервала.

Для создания торговой стратегии, которую можно применить на рынке Форекс, на основании индикатора Ишимоку нужно обязательно учитывать тот факт, что этот индикатор покажет приемлемые результаты лишь в том случае, если его будут проецировать на графики с таймфреймами от суток до недели. Применять Ишимоку на больших таймфреймах просто нет смысла. Сделать это можно лишь в том случае, если покопаться в настройках и изменить классические установки, а также провести необходимую работу с тестированием для последующей оптимизации, однако, стоит ли игра свеч, когда в наличии у трейдера имеются индикаторы, специально заточенные под более длительные временные рамки.

На первый взгляд, можно сказать, что индикатор Ишимоку является самодостаточным и потребует подключения дополнительных аналитических методов. Однако многие трейдеры скажут вам об обратном: для более уверенного входа и выхода из рынка не помешает наличие запасного, надёжного сигнала от другого, проверенного индикатора. Поэтому, при составлении торговой стратегии, основанной на индикаторе Ишимоку, лучше всего добавить к оному метод свечного анализа. Такой дуэт даст более высокую эффективность, чем Ишимоку в гордом одиночестве.

Особенности торговли на основании индикатора Ишимоку.

Лучше избегать торгов в понедельник, а также использовать лишь те валютные пары, которые имеют небольшой спрэд. Для входа в рынок ждём наличия соответствующих сигналов, который должен исходить либо от Tenkan Sen, либо от линий Senkou Span. Stop Loss нужно устанавливать за границей облака, которое образуют две линии Senkou Span, в противоположном от входа направлении. Если войти в рынок, было решено, когда тренд отсутствует, а цена находится во флэте (внутри облака), то ставить Stop Loss нужно сразу же за одной из границ оного. Take Profit-ом при этом служит противоположная от Stop Loss-а граница. При этом можно прибавить 10-20% от ширины самого облака. Вход в рынок вне границ облака следует осуществлять при получении обратных сигналов. К примеру, в случае выставления защитного ордера на момент пересечения линий лидирующего размаха по направлению вниз, ордер должен держаться до пересечения обеих линий разворота вверх. Одним из самых сильных сигналов считается пробой линии лидирующего размаха на индикаторе Senkou Span B, после чего следует линия разворота и чёткий последующий сигнал от трёх линий, который более известен среди трейдеров, как «золотой крест».

В качестве напутствия можно добавить, что индикатор Ишимоку был изначально разработан именно для анализа графиков недельной протяжённости в условиях японского фондового рынка на примере индекса Nikkei 225. После он был приспособлен под однодневный график, а ещё позже адаптирован под общебиржевые требования.

Отчасти, поэтому, на протяжении долгого времени индикатор Ишимоку был в ходу исключительно у инвесторов, которые были заинтересованы в долгосрочных вложениях. А уже потом, по мере роста популярности начали предприниматься попытки по внедрению этого индикатора для изучения поведения движения валютных котировок. Тем не менее, данный путь оказался тернист и сложен, поскольку подавляющее большинство всё же предпочитает использовать для торговли на Форекс только дневные или часовые графики. В условиях анализа краткосрочных или часовых графиков, все значения индикатора Ишимоку моментально теряют свой смысл. Поэтому его уместно доработать по-своему, в зависимости от нужд и потребностей, ведь Ишимоку – как раз тот индикатор, который может дать много пищи для размышлений и последующей трансформации оного в нечто более удобное и эффективное.