Стратегия трёх экранов Элдера

08.12.2013

Одной из основных проблем графического и технического анализа в Форекс – противоречивые показания индикаторов. Один и тот же индикатор может показывать разные сигналы на графике одной и той же валютной пары, но с разными таймфреймами. К примеру, на суточном графике индикатор будет давать уверенный сигнал на «бычий» тренд, а на часовом графике, этот же индикатор будет не менее уверенно предсказывать «медвежий» тренд. Вот и пойми теперь, что делать и с какой масти ходить.

Данную проблему можно обойти, а можно и решить. Для обхода противоречивых показателей существует масса стратегий, часть из которых ориентирована исключительно на работу с часовыми графиками, часть на работу с пятиминутными и т.д. Как бы, всё остальное, что происходит за пределами выбранных графиков, нас не интересует. Однако некоторые, вместо того, чтобы закрывать глаза на данную неурядицу, всё же предпочитают вариант, с пусть и частичным, но всё же решением проблемы. Проблема, отчасти, решается за счёт поэтапного вхождения в рынок. Подвергая анализу графики с разными временными интервалами, можно достичь приемлемых результатов. Именно на этом методе основана торговая стратегия Трёх экранов Элдера. Давайте более наглядно попробуем разобраться в особенность реализации этой стратегии.

Метод работы со стратегий Трёх экранов Элдера.

Для начала давайте выберем центральный экран с временным интервалом в один час. После этого нужно отдельно выбрать долгосрочный и краткосрочный временной масштаб. Пусть это будут четырёхчасовой и пятиминутный графики. Как видим, они кардинально отличаются друг от друга. Таким образом, у нас получилось три открытых окна с тремя графиками: Н4, Н1 и М5. К анализу стратегии Элдера нужно приступать, начиная с самого левого, «долгосрочного» окна. Поскольку данная стратегия относится к типу трендовых, главная цель, которую должен достичь трейдер в данном случае – определение основного долгосрочного тренда для конкретной валютной пары. Иными словами, суть стратегии Трёх экранов заключается в торговле по долгосрочному графику. В данном случае, окно с четырёхчасовым графиком будет задавать направление тренда, а торговлю следует вести внутри графика Н1 и М5. Торговать можно, как по тренду, так и после откатов цены. Возникнет резонный вопрос о полезности третьего, самого мелкого графика. Целесообразно ли его присутствие? Большинство трейдеров торгует именно на среднем, главном графике, а окно с пятиминутный таймфреймом используют в качестве уточняющего инструмента. Конкретно в этом случае, график М5 является, своего рода, опережающим, предсказывающим будущее на несколько минут, показателем.

Три экрана Элдера

Если четырёхчасовой график покажется слишком крупным, то можно выбрать такую схему «трёх окон»: М30, М5 и М1. Соответственно, средний, пятиминутный график будет основным рабочим. Для определения долгосрочного тренда на первом, графике нужно использовать один из наиболее понятных и простых трендовых индикаторов, наподобие средней скользящей, а для выбора момента открытия позиции, подойдёт стандартный стохастический осциллятор.

Теперь давайте попробуем применить Три экрана Элдера на конкретных примерах, чтобы понять, как стратегия работает, и как нужно действовать в наиболее типичных ситуациях.

Торговля по восходящему тренду.

Выбираем наиболее удобную валютную пару, растягиваем оную на трёх графиках, выставляем их в горизонтальную линию. В левом окне, с четырёхчасовым графиком применяем трендовый индикатор Moving Average. В настройках оного нужно заблаговременно установить период, равный 25. Для повышения точности показателей, лучше вместо Simple выбрать Exponential, там же в настройках. Направление рынка вычисляем, как и говорилось ранее, за счёт средней скользящей. Теперь смотрим, что получилось. В случае, если цена находится над средней скользящей, значит, график идёт вверх, если цена под скользящей, значит, фиксируем нисходящий тренд. В принципе, никаких сложностей здесь не должно возникнуть.

После того, как мы определись с рыночным направлением, перемещаем всё внимание на среднее окно, где у нас находится главный рабочий график. В данном случае – одночасовой. На среднем графике применяем стохастический осциллятор со стандартными настройками.

Теперь переходим к следующей, более интересной фазе: фазе входа в рынок. На часовом, главном графике, смотрим на наш стохастический осциллятор. Он разделён на пункты: нижний – 20, а верхний – 80. В данном случае – это зоны перепроданности и перекупленности актива соответственно. В нашем случае, если на графике с четырёхчасовым таймфреймом, тренд был определён нами, как «бычий», то на Н1 нам нужно торговать исключительно по тренду. Иными словами, позиции открывать только на покупку. Любые, даже настойчивые сигналы на продажу следует игнорировать.

Так вот, когда осциллятор покажет, что пунктирная линия пересекла линию сплошную, значит, цена актива стала входить в зону перепроданности. Поэтому нужно готовиться к покупкам. Следующим этапом для нас будет – размещение ордера Buy Stop. В качестве точки размещения выбираем самую высокую, только что полностью закрывшуюся свечу на среднем, рабочем графике, поднимаемся на 2-3 пункта и устанавливаем отложенный ордер на покупку. Теперь ждём. В случае если ордер не работает в течение 5-10 минут, нужно переместить его на те же 2-3 пункта выше следующей закрывшейся свечи. Не забываем учитывать не только саму свечу, но и её тень. Если ордер опять не сработает, то операцию нужно повторять до тех пор, пока цена не пойдёт по нисходящей. В качестве альтернативы для особо нетерпеливых, можно сразу купить по текущей цене, как только стохастический осциллятор подаст сигнал в виде пересечения двух линий.

Три экрана Элдера

Что касается размещения StopLoss-а, то тут всё просто: его ставим на 2-5 пунктов ниже самого близкого локального минимума. Закрывать сделку следует тогда, когда стохастик просигнализирует о входе графика в зону перекупленности. Кстати, StopLoss можно, и даже нужно, передвигать вверх, пока не будет достигнута зона безубытка. Делать это следует по факту достижения половины желаемой прибыли.

А что же наш самый «младший» график? Как он поживает? С маленьким, пятиминутным графиком всё проще. На третье, правое окно у нас тоже установлен стохастический осциллятор. Этот график можно использовать, как немного опережающий индикатор. Если цена будет двигаться в необходимую нам сторону, в данный момент – вверх, значит, есть дополнительный повод открываться на покупку. Можно, кстати, торговать непосредственно в рамках этого, пятиминутного или даже минутного графика. Плюс такой торговли заключается в том, что мы сможем поставить более плотный, близкий StopLoss, за счёт использования более мелкого временного отрезка.

Полагаю, не стоит приводить пример с торговлей на продажу. Здесь всё, то же самое, за тем лишь исключением, что в показаниях стохастического осциллятора мы ориентируемся на перекупленность для входа в рынок с открытием позиции на продажу, а закрываем сделку, когда индикатор покажет перепроданность. Естественно, перед этим внимательно смотрим на окно с четырёхчасовым графиком, и ждём там «медвежьего» тренда. Сигналом для падения цены будет служить всё та же средняя скользящая. Как только график опустился под среднюю скользящую, и не только опустился, но и продолжает демонстрировать намерение к нисходящему течению, значит, переключаем всё внимание на средний, часовой график и делаем всё аналогично вышеописанному, с естественными «зеркальными» отличиями.

Но ведь не всегда удаётся зафиксировать тренд. Что делать, когда цена длительное время движется во флэте? Торговать по стратегии трёх окон Элдера можно и при боковом движении графика. При таком движении, данная стратегия не менее эффективна. В данном случае нужно зафиксировать флэт на левом, «большом» окне и перейти на главное рабочее. Внутри него нужно торговать исключительно по показаниям стохастического осциллятора, просто и элементарно открывая лот на продажу, когда актив войдёт в зону перекупленности, и лот на покупку, когда актив войдёт в зону перепроданности.

В виде заключения.

Как видим, стратегия трёх окон Элдера – не самая простая из существующих на рынке Форекс. Не всем придётся по душе работать сразу с тремя окнами и массой индикаторов. Однако данная стратегия является одной из наиболее мощных и универсальных стратегий одновременно. Для неё нет разницы, какой валютой и когда вы будете торговать. Естественно, никто не отменял соблюдение основных правил на рынке Форекс, типа постоянного ориентирования на экономический календарь, но в целом, стратегия трёх окон Элдера позволит вести интересную, а главное прибыльную торговлю, практически в любых рыночных условиях.