Стратегия Форекс «Правило четырёх недель»

14.11.2013

Часто бывает так, что наиболее сложная финансовая стратегия для Форекс считается самой успешной и выгодной. Часто, трейдеры считают, что чем сложнее стратегия, тем меньше риски. Особенно таким мыслям подвержены трейдеры-новички, стремящиеся поскорее набрать побольше опыта и начать торговать по замысловатым комбинациям с массой индикаторов и дополнительных графиков. Следует сказать, что сложные стратегии часто переоценивают. Их не всегда легко применить на практике, поскольку нужно соблюдать много правил и выполнять большое количество действий. Чаще бывает так, что именно простые стратегии для Форекс дают наибольший положительный эффект для трейдера. Одна из таких простых, но достаточно эффективных приёмов, является стратегия, основанная на правиле четырёх недель. Данная торговая стратегия не слишком известна широкому трейдерскому кругу, ввиду чего можно твёрдо заявить, что стратегия четырёх недель – одна из самых недооценённых стратегий, которой незаслуженно пренебрегают. Давайте рассмотрим её поподробней.

Особенности правила четырёх недель.

Ричард ДончианРазработал этот торговый метод, небезызвестный Ричард Дончиан. Многие факты свидетельствуют о том, что именно он является основателем стратегии, в основу которого положено следование за трендом. Суть правила четырёх недель заключается в том, что трейдер входит в рынок, открывая позицию на покупку на тот момент, когда цена конкретной валютной пары достигла своего максимума, а, когда цена достигла своего четырёхнедельного минимума, трейдер открывает позицию на продажу. Новый четырёхнедельный ценовой максимум или минимум свидетельствует о том, что вероятность продолжения движения в заранее начатом направлении крайне высока. Данный приём можно использовать и на «бычьих» и на «медвежьих» рынках. Правило четырёх недель позволяет трейдеру быть последовательным, правильно выбирая верное направление, находясь на гребне трендовой волны во время большого рыночного движения. Для торгов, на основании этой стратегии, необходимо применять Скользящую среднюю. С её помощью можно решить проблему длительного поддержания позиции в открытом состоянии за счёт изменения правил входа или выхода. К примеру, при использовании десятидневной Скользящей средней в виде одного из условий входа и выхода, при должном умении, можно увеличить профит от закрытия сделки до 25%. Однако поскольку четыре недели вмещают в себя двадцать торговых дней, нужно соблюдать условие половинного сигнала на вход, так как Скользящая имеет десятидневный формат.

Несмотря на то, что ничего сложного нет в трактовке правил и последующих торгов по данной стратегии. Достаточно закрыть короткую позицию и открыть длинную, когда цена валютной пары превысила максимум последних четырёх недель, а закрывать длинные и открывать короткие позиции нужно только тогда, когда цена снизится до четырёхнедельного минимума. Как вариант, стратегию четырёх недель можно использовать в качестве своеобразного фильтра для трендовых движений, как подтверждение точности сигналов иных систем. Не секрет, что состояние рынка не так-то просто отследить, особенно если делать это в краткосрочной перспективе. Так, если последний, внятный системный сигнал просигнализировал о благоприятной возможности для покупки, то трейдер может быть практически 100% уверен в восходящем рыночном движении.

Стратегия четырёх недель относится к стратегии непрерывных торгов. Вся разница только в том, что позиции меняются с краткосрочных на среднесрочные и долгосрочные. Главная сложность такой торговли заключается не только в постоянном присутствии на рынке, но и в возможных сбоях, когда рынок длительное время находится в неподвижном застое. Поэтому, многие трейдеры, модифицировали данную стратегию, получив возможность прерывать торговлю, лишая оную такого рискованного фактора, как непрерывность. Этого можно достигнуть, если использовать более короткий таймфрейм для подачи ликвидационных сигналов. Как правило, для этого используют две или одну неделю вместо четырёх. Иными словами, для открытия позиции трейдер руководствуется прорывом четырёхнедельной цены, то для закрытия сделки ему достаточно сигнала в виде прорыва противоположного ценового максимума за одну или две недели. А вот пауза в процессе торговли происходит до тех пор, пока не случится новый четырёхнедельный прорыв. Неоспоримым преимуществом использования этой стратегии является то, что трейдеру не придётся часто входить в рынок, открывая те или иные позиции, а, следовательно, такая торговля сведёт к минимуму уплату комиссионных и спрэд.

После входа в рынок, нужно соблюдать правило т.н. «трёх свечей». Т.е. первая свеча должна закрыться выше/ниже точки уровня входа, а вторая и третья свеча должна обязательно подтвердить верность трендового направления. После открытия позиции, цена валютной пары не должна возвращаться к уровню входа. Если это произошло, то лучшим решением будет немедленная ликвидация сделки.

Для работы с правилом четырёх недель можно использовать такие индикаторы как: MESA, ADX, Hybrid, Aroon Ocs и TAI. Минимальных рисков при входе в рынок можно достичь при соответствующих сигнала от всех этих индикаторов. Так, MESA должен развернуться для резкого скачка вверх. ADX также должен начать расти. Hybrid должен пересечь верхний уровень графика. Aroon Ocs должен двинуться вверх и пересечь нулевую линию. TAI тоже должен начать расти. Уверенные сигналы от всех перечисленных индикаторов – это почти полная гарантия того, что открытая позиция практически сразу же станет прибыльной, а тренд за короткое время уйдёт на значительное расстояние от точки входа.

Что касается закрытия позиции, то тут возникает большой простор для манёвров. Решать когда закрывать сделку – индивидуальное дело каждого. Некоторые делают это, когда график достигнет препятствий в виде линий Киджун и Тенкан из индикатора Ишимоку, а некоторые, просто доверяют собственной интуиции.

Недостатки правила четырёх недель и пути их преодоления.

Главный недостаток этой стратегии в то, что позицию, так или иначе, придётся поддерживать довольно длительное время. Не получится утром посчитать календарные дни, выставить Take Profit и Stop Loss и отправиться по своим делам. Эта стратегия требует постоянного участия человеческого фактора, поскольку принцип удержания до возможного конца прибыльных позиций и своевременного закрытия убыточных – не отменяли. Мало кому понравится быстро закрыть прибыльную позицию, а далее с грустью наблюдать за продолжением движения графика и упущенной выгодой, которую он мог бы посулить. Но это вовсе не значит, что нужно начинать жадничать. Жадность, особенно на рынке Форекс, может привести к печальным финансовым последствиям.

Кроме этого присутствует психологический фактор. Каждый трейдер твёрдо знает, что покупать нужно дёшево, а продавать дорого, однако, как быть, если данная стратегия предписывает делать покупки на прорыве ценового максимума и продавать на минимумах? Не каждый трейдер может пойти на подобный шаг. А ведь ещё существует такая штука, как ложный ценовой пробой, который постоянно мешает жить всем игрокам на бирже Форекс. Получается, что помимо необходимости фильтров и защитных ордеров, нужно ещё и быть всегда готовым к радикальным и быстрым действиям, в случае, если рынок не оправдал надежд и пошёл не по заранее задуманному пути.

По отзывам некоторых трейдеров, правила четырёх недель работают лишь в 40% случаев. Следовательно, около 60% случаев имеют все шансы оказаться убыточными, в случае, если на определённом диапазоне произойдёт консолидация рынков. Поэтому, существует мнение, что использовать правило четырёх недель лучше в комплексе с дополнительными техническими индикаторами. В качестве дополнительных, но также эффективных инструментов, можно назвать индикаторы типа RSI или MACD. Они будут нести функцию фильтрации получаемых сигналов. Что касается самих сигналов для входа и выхода, то таковые могут быть абсолютно ассиметричными. Трейдер может войти в рынок, руководствуясь сигналом четырёхнедельного максимума, а выйти из оного на основании недельного минимума. Иными словами, возможности использования данной стратегии очень широки.