Big Ben: финансовая стратегия «утреннего пробоя» для рынка Форекс

09.11.2013

Суть стратегии Big Ben заключается в том, чтобы поймать первое внутридневное направление тренда, которое наиболее часто происходит сразу после открытия европейских торгов. В частности, торгов на Лондонской и Франкфуртской биржах. Стратегия основана на системе, которая учитывает особенности формирования цены на момент закрытия европейских бирж. Открытие, которое происходит в 9:00 по МСК и 10:00 по МСК, вносит коррективы в движение многих валют, поскольку, несмотря на прекращение торгов внутри Форекс, сама торговля валютой не останавливается ни на минуту.

При этом если уловить течение тренда сразу не удастся, то, как правило, это можно будет сделать в течение ближайших двух-трёх часов после открытия европейских торгов. Во время работы Азиатской биржи, более или менее значительных сделок по паре GBP/USD практически нет. А вот во время работы европейской сессии, общая доля сделок по этой валюте составляет практически 20%. Для других валютных пар на рынке Форекс, факт открытия европейских торгов не является ключевым фактором. Для примера, можно сравнить такую популярную валютную пару, как USD/JPY. В процессе работы Азиатской биржи, на данную валюту приходится до 70-80 процентов от общего объёма. Что касается торгов в Европе, то доля это валюты не превышает 40%, а с открытием Лондонской и Франкфуртской бирж, доля пары Доллар/Йена понижается многократно.

Основная валютная пара, которой оперируют трейдеры, использующие стратегию Big Ben – это GBP/USD. Связано это с тем, что после закрытия Лондонской и Франкфуртской бирж, объёмы торгов по фунту существенно падают, а после открытия – наращиваются. В течение первых часов после открытия торгов, рынок получает «реальную» цену по данной валютной паре. Процесс коррекции цены и является той основной частью стратегии, которая позволяет трейдерам эффективно использовать эту стратегию.

Ещё одна особенность Big Ben состоит в том, что наиболее ощутимую прибыль можно получить при небольшом количестве сделок. С увеличением количества сделок, прибыль падает, поскольку закономерности, присущие этой стратегии, нарушаются чаще. Стратегия Big Ben является внутрисессионной и среднесрочной или даже краткосрочной. Переносы на следующий торговый день – нежелательны. При этом наибольший эффект применение этой стратегии даст, если использовать оную на пятиминутном графике.

Специфика формирования цены пары GBP/USD и особенность работы с ней.

Сразу после того, как начинают работать европейские биржи, GBP/USD, в течение нескольких часов или даже минут, начинает формировать новый ценовой минимум, который, как правило, должен быть минимум на 25 пунктов ниже, чем цена открытия. После того, как новый минимум диапазона сформируется, GBP/USD, обычно, начинает разворот и формирует верхнюю ценовую границу, которая должна быть минимум на 25 пунктов выше, цены открытия. Таким образом, после открытия европейских торгов, трейдеры могут наблюдать формирование сначала минимума, а потом максимума цены по валютной паре Фунт/Доллар США. В качестве следующего, третьего шага, снова будет разворот тренда. На этот раз график должен пойти вниз, пока не достигнет своего минимума во внутридневных рамках. Это именно тот минимум, который мы могли наблюдать в первом шаге формирования цены. Следующий шаг, который должны предпринять трейдеры, торгующие по стратегии Big Ben – дождаться ценового пробоя, минимум в 7-10 пунктов. Если пробой имеет место, нужно открыть позицию на продажу. При этом обязательно следует использовать защитный ордер. Диапазон ордера – не выше сорока пунктов от цены входа в рынок. В случае если тренд, как и предполагали, пойдёт вниз и достигнет того расстояния до защитного ордера, которое будет равно 50% от цены входа, то наилучшим вариантом будет закрытие половины позиции и перенос Stop Loss для оставшейся половины в точку открытия, которая будет являться своеобразной точкой «безубытка». В дальнейшем можно просто следить за развитием событий или использовать Trailing Stop.

Стратегия Big Ben

Отдельно стоит отнестись к использованию данной стратегии утром в понедельник. Дело в том, что за выходные, цена GBP/USD, а также остальных валютных пар, может претерпеть существенные изменения. Поэтому, как показывает практика, в понедельник использование стратегии Big Ben достаточно рискованно, поскольку цена может вести себя крайне неопределённо.

Работать по данной стратегии лучше с использованием специальных Форекс-советников, которые помогут не только должным образом перемещать защитные ордера, но и работать с Trailing Stop.

Как можно увидеть, Big Ben относится к типу стратегии пробоя, который ловят, как правило, утром. Пробитие утреннего флэта, который свойственен торгам на Азиатской бирже, происходит на стыке двух сессий – Азиатской и Европейской. С 8:00 до 10:00, когда азиатские торги подходят к концу, происходит формирование цены по определённым валютным парам, на основании существенных политико-экономических новостей. Для большинства подобных стратегий уместно использовать график М15 с прикреплением к оному стохастического осциллятора АС или MACD и индикатора типа «Утренний Фибоначчи».

Общая закономерность стратегий «утреннего пробоя». Минусы стратегии Big Ben и стратегий утреннего пробоя.

Многие опытные трейдеры довольно скептически относятся, как к стратегии Big Ben в частности, так и к подобным стратегиям утреннего пробоя, в целом. Приёмы ловли утреннего флэта, часто, относят к прерогативе новичков на рынке Форекс. Причиной этому служит недостаточная систематичность поведения цены наиболее популярных валютных пар. Часто случается так, к примеру, что утренний пробой произошёл в противоположную, никем не ожидаемую, сторону. В этом случае следует проявлять максимальную осторожность, а при недостаточной опытности и уверенности в своих силах, лучше и вовсе воздержаться от входа в рынок.

Если же график оправдал ожидания и продолжил «играть по правилам», то следует позаботиться об отложенных ордерах. Данная мера поможет снизить торговые риски и при первой же необходимости перевести сделку в ранг «безубыточных». Для этого нужно обязательно закрывать 50% от общей суммы сделки, как это описывалось ранее.

Часто бывает так, что волатильность рынка достаточно высока, поэтому цена, которая сможет пробить утренний коридор, может быстро и неожиданно развернуться, пробив при этом, противоположную границу. Именно поэтому нужно не только позаботиться о переводе сделки в «безубыток», но и не злоупотреблять данной стратегией, ограничившись одной сделкой в день. Напомним, что не стоит прибегать к данной стратегии не только в утро понедельника, но и в утро четверга. Многие трейдеры на основании собственного опыта многократно убеждались в непредсказуемости утреннего графика в эти дни. Поэтому, не следует повторять чужих ошибок.

Важно помнить, что риск недополучить прибыль менее существенен в работе трейдера, чем риск потерять часть депозита. Выставляя защитные ордера не нужно полагаться на уверенное трендовое течение. Обязательно следует использовать Trailing Stop или персонально наблюдать за формированием цены. Немаловажным фактором является и выбор брокерской компании, которая предоставила бы трейдеру возможность торговать, оперирую, как можно меньшим спрэдом.

Несмотря на множество минусов, стратегия Big Ben всё равно имеет массу сторонников, которые используют оную, как в классическом исполнении, так и с рядом собственных наработок и усовершенствований.